Methods of Moments and Semiparametric Econometrics for Limited Dependent Variable Models
kwi 2013 · Springer Science & Business Media
E-book
279
Strony
reportOceny i opinie nie są weryfikowane. Więcej informacji
Informacje o e-booku
The classical econometric approach to modelling has been to specify a model up to a finite-dimensional parameter vector, and estimation and testing techniques have been widely used on these finite-dimensional parameter spaces. In the last fifteen years or so however, new methods have been developed to allow more flexible models which utilise infinite-dimensional parameters. Simultaneously, methods of moments estimation have also become more widely used and applied. In this book, the author provides a survey of these modern techniques and how they are applied to limited dependent variable (LDV) models. As well as covering many classical approaches, the topics covered include: instrumental variable estimation, the generalized method of moments, extremum estimators, methods of simulated moments, minimum distance estimation, nonparametric density and regression function estimation, and semiparametric methods for LDV. As a result, many graduate students and research workers will appreciate this up-to-date account. An appendix describes the use of the software package GAUSS to implement these methods in conjunction with some real data sets.
Oceń tego e-booka
Podziel się z nami swoją opinią.
Informacje o czytaniu
Smartfony i tablety
Zainstaluj aplikację Książki Google Play na Androida i iPada/iPhone'a. Synchronizuje się ona automatycznie z kontem i pozwala na czytanie w dowolnym miejscu, w trybie online i offline.
Laptopy i komputery
Audiobooków kupionych w Google Play możesz słuchać w przeglądarce internetowej na komputerze.
Czytniki e-booków i inne urządzenia
Aby czytać na e-papierze, na czytnikach takich jak Kobo, musisz pobrać plik i przesłać go na swoje urządzenie. Aby przesłać pliki na obsługiwany czytnik, postępuj zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami z Centrum pomocy.
