Methods of Moments and Semiparametric Econometrics for Limited Dependent Variable Models
এপ্রি ২০১৩ · Springer Science & Business Media
ই-বুক
279
পৃষ্ঠা
reportরেটিং ও রিভিউ যাচাই করা হয়নি আরও জানুন
এই ই-বুকের বিষয়ে
The classical econometric approach to modelling has been to specify a model up to a finite-dimensional parameter vector, and estimation and testing techniques have been widely used on these finite-dimensional parameter spaces. In the last fifteen years or so however, new methods have been developed to allow more flexible models which utilise infinite-dimensional parameters. Simultaneously, methods of moments estimation have also become more widely used and applied. In this book, the author provides a survey of these modern techniques and how they are applied to limited dependent variable (LDV) models. As well as covering many classical approaches, the topics covered include: instrumental variable estimation, the generalized method of moments, extremum estimators, methods of simulated moments, minimum distance estimation, nonparametric density and regression function estimation, and semiparametric methods for LDV. As a result, many graduate students and research workers will appreciate this up-to-date account. An appendix describes the use of the software package GAUSS to implement these methods in conjunction with some real data sets.
ই-বুকে রেটিং দিন
আপনার মতামত জানান।
পঠন তথ্য
স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেট
Android এবং iPad/iPhone এর জন্য Google Play বই অ্যাপ ইনস্টল করুন। এটি আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে অটোমেটিক সিঙ্ক হয় ও আপনি অনলাইন বা অফলাইন যাই থাকুন না কেন আপনাকে পড়তে দেয়।
ল্যাপটপ ও কম্পিউটার
Google Play থেকে কেনা অডিওবুক আপনি কম্পিউটারের ওয়েব ব্রাউজারে শুনতে পারেন।
eReader এবং অন্যান্য ডিভাইস
Kobo eReaders-এর মতো e-ink ডিভাইসে পড়তে, আপনাকে একটি ফাইল ডাউনলোড ও আপনার ডিভাইসে ট্রান্সফার করতে হবে। ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্যে তৈরি সহায়তা কেন্দ্রতে দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসরণ করে যেসব eReader-এ ফাইল পড়া যাবে সেখানে ট্রান্সফার করুন।
