A Course in Financial Calculus
aug. 2002 · Cambridge University Press
Carte electronică
270
Pagini
reportEvaluările și recenziile nu sunt verificate Află mai multe
Despre această carte electronică
Finance provides a dramatic example of the successful application of advanced mathematical techniques to the practical problem of pricing financial derivatives. This self-contained 2002 text is designed for first courses in financial calculus aimed at students with a good background in mathematics. Key concepts such as martingales and change of measure are introduced in the discrete time framework, allowing an accessible account of Brownian motion and stochastic calculus: proofs in the continuous-time world follow naturally. The Black-Scholes pricing formula is first derived in the simplest financial context. The second half of the book is then devoted to increasing the financial sophistication of the models and instruments. The final chapter introduces more advanced topics including stock price models with jumps, and stochastic volatility. A valuable feature is the large number of exercises and examples, designed to test technique and illustrate how the methods and concepts can be applied to realistic financial questions.
Evaluează cartea electronică
Spune-ne ce crezi.
Informații despre lectură
Smartphone-uri și tablete
Instalează aplicația Cărți Google Play pentru Android și iPad/iPhone. Se sincronizează automat cu contul tău și poți să citești online sau offline de oriunde te afli.
Laptopuri și computere
Poți să asculți cărțile audio achiziționate pe Google Play folosind browserul web al computerului.
Dispozitive eReader și alte dispozitive
Ca să citești pe dispozitive pentru citit cărți electronice, cum ar fi eReaderul Kobo, trebuie să descarci un fișier și să îl transferi pe dispozitiv. Urmează instrucțiunile detaliate din Centrul de ajutor pentru a transfera fișiere pe dispozitivele eReader compatibile.
